Matematica, statistica e fisica nel periodo dell'instabilità

In due articoli di Tutto Scienze vengono descritti i risultati del lavoro di alcuni ricercatori che forniscono alcuni "strumenti" per indagare la complessità del sistema economico.
Nel primo ci viene raccontato che uscirà, sulla rivista dell'Accademia delle scienze statunitense, una ricerca che ha realizzato un modello matematico/statistico in grado di spiegare i processi ed i fattori legati alla crescita del capitalismo.

La prima considerazione fatta è relativa al punto che i fondamentali della crescita, al di là delle apparenze, sono molto più semplici da spiegare di quanto a prima vista appaia.
In particolare " un impresa cresce o perché aumentano le vendite o perché acquisisce nuovi prodotti, comprando altre aziende, o perché li inventa con la ricerca"
Questi principi si applicano "perfettamente anche a sistemi molto più complessi, fino a giganti come l'intera economia degli USA"
In sé questi fatti contengono, "strutturalmente", le proprie "criticità"
- Pochi prodotti strategici, di grandi dimensioni, trascinano la crescita
- La concentrazione è nelle mani dei pochi che possono sostenere investimenti e costi per il loro sviluppo

Il modello evidenzia, tra gli altri, proprio quest'ultimo aspetto e spiega come "interi sistemi economici nazionali, dipendono per una quota importante della loro ricchezza da poche imprese". Nel modello statistico-matematico viene mostrato come " tali aggregati sono fortemente instabili, ed i sistemi di mercato implicano una probabilità di fallimento di questi colossi molto superiore a quella ipotizzata con modelli di analisi tradizionali"
La conseguenza è il trascinamento con sé di intere economie.
Dal punto di vista sociale le considerazioni fatte dai ricercatori sottolineano come la crescita (questa-n.d.a.) è prodotta in primo luogo dall'asimmetria data dalla concentrazione di ricchezza. Questo comporta una certa rigidità nel turnover dei redditi, per cui questi ultimi non dipendono tanto dal talento quanto "dal proprio posizionamento in una grande impresa, o in una grande città, e in una rete di conoscenze e relazioni".

L'altro articolo prende in esame la crisi finanziaria e la colloca come oggetto di analisi "fisica".
"Ogni sistema complesso è tale in virtù della simultanea presenza di elementi stabili e di elementi caotici"
"Là dove il numero e le interazioni non lineari tra gli elementi superano una soglia critica assistiamo all'emergere di nuove proprietà, a fenomeni di auto organizzazione, all'instaurarsi spontaneo di livelli gerarchici e alla comparsa di formidabili fenomeni di creatività"
"Gli economisti van Gelderen e Kondratieff hanno dimostrato l'esistenza dei cicli economici.....emersi dalla spontanea organizzazione del mercato globale in cui siamo immersi e ne costituiscono letteralmente la natura"
In questo il ruolo della speculazione finanziaria è quello di "reggersi su una scommessa che si conferma da sé. La bolla finanziaria accumula crediti su crediti e si arricchisce della propria auto affermazione.Si rinchiude in un rapporto autoreferenziale e progressivamente abolisce il principio di realtà"

Questi due interessanti articoli propongono alcune questioni che negli stessi non vengono affrontati. In particolare prendendo come spunto il formarsi di "nuove gerarchie" nel sistema ci viene spontaneo pensare che, in prospettiva, una posizione di forza in questo l'ha l'economia cinese.
In contrasto con la leadership americana che al momento ha un punto di debolezza enorme dato dal fatto che:
"Nessun sistema economico del mondo industriale ha mai finora accumulato un debito totale interno pari a oltre 3,50 dollari per ogni dollaro di prodotto interno lordo. È con questa realtà che si scontra, negli Stati Uniti, la Federal Reserve guidata da Ben Bernanke. Tutta la politica monetaria americana e globale è chiamata a farvi fronte."(sole 24 ore)
In questo "Il debito finanziario (tutto il settore del credito) è un terzo del totale cioè il 121% del Pil con una proporzione quasi doppia rispetto a 20 anni fa; quello delle imprese è al 77 per cento; quello delle famiglie al 98% del Pil e quello pubblico, come si è visto, viaggia veloce verso l'81% e oltre."(fonte sole 24 ore)

Ponendoci nella prospettiva di una "uscita creativa" da questa posizione di subordinazione e debolezza è pensabile ad uno scenario inflattivo che è quanto pronosticato da "Gregory Mankiw e Kenneth Rogoff di Harvard, ex capo dei consiglieri economici di George Bush il primo, ed ex capo economista del Fondo monetario il secondo, auspicano una moderate inflation che alleggerirebbe il debito. E la chiedono anche Casey Mulligan della University of Chicago e David Henderson della Hoover institution"
Con conseguente "distruzione" di ricchezza reale, ma con l'obiettivo di non fare la fine dell'Inghilterra come potenza globale al termine dei primi 45 anni del XX secolo.
L'altro aspetto è legato alla relazione tra "capitale morto" e "capitale vivo". Macchine ed uomini, produttività e vita delle persone. Nella constatazione che la produzione di plusvalore a scapito del "capitale vivo" produce instabilità si economica nel medio lungo periodo ma, in prima istanza, instabilità sociale e prospettiva di stravolgimenti sociali. Sempre che ci sia la possibilità di sintetizzare in qualcosa di positivo energie che si liberano alla ricerca di nuovi assetti più soddisfacenti per la società in generale.

L'ultima questione è legata alla constatazione di come, in ultima istanza, una eccessiva concentrazione nelle mani di pochi è preludio di instabilità per un intero sistema. Ci si chiede, quindi, perché accettare l'idea che su aspetti strategici per la vita delle persone, e delle relazioni economiche, si debba accettare il fatto che il credito, il settore dell'energia, l'uso delle infrastrutture, lo sviluppo e la ricerca debbano essere appannaggio di aggregati economici in cui le politiche vengono dettate dagli interessi dei privati.

Modello elaborato: "Pnas" da Fabio Pammolli e Massimo Riccaboni
Considerazioni sulla speculazione a cura di: Maurizio Dapor Università di Trento

Fonte: http://pensareinprofondo.blogspot.com
Link: http://pensareinprofondo.blogspot.com/2008/12/matematica-statistica-e-fisica-nel.html
30.12.08